Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Уменьшите расходы на покупку опционов
Содержание книги
- Когда покупаете опционы, замахивайтесь от забора дешевыми опционами с заниженной оценочной стоимостью.
- Хороший опционный трейдер, это гангстер с быстрым пальцем на спусковом крючке поражающий прибыли и отсекающий убытки
- Избегайте опционов последнего месяца
- Анализируйте свою опционную позицию
- Секретное оружие опционного покупателя
- Секретное оружие опционного покупателя – шок и трепет цены акции от неожиданной работы волатильности.
- Когда выстреливает плохая новость, взаимные фонды стремительно направляются к выходу, как стадо слонов, пытающихся пройти через маленькую дверь
- Тайна портфельного страхования
- Второй секрет портфельного страхования
- Принимайте ставку вместо назначения ставки
- Секретное преимущество опционной продажи
- Вероятность — первый секрет для опционного продавца
- Время - второй секрет опционных авторов
- Продажа непосредственно перед истечением
- Используйте для продажи покрытые коллы
- Скрытый риск продажи покрытых коллов
- Используйте непокрытые пут опционы длы закупки акций
- Продажа непокрытого пута может дать беспроигрышную стратегию
- Узнайте истинную ценность выгоды
- Анализ опционов может быть легким
- Волатильность является ключом к определению справедливой стоимости опциона
- Секрет 58. Держите ваши глаза на дельте. Секрет 59. Используйте анализ вероятности
- Секретное оружие опционного анализа
- Распутывание головоломок бейсианского анализа
- Искусственный интеллект — ваш стеклянный шар, предсказывающий будущее или анализ награды за риск, используя искусственный интеллект
- Сокращайте затраты на опционный спрэд
- Остерегайтесь аллигаторских спрэдов
- Уменьшите расходы на покупку опционов
- Надпись на щите «опасно. Остерегайтесь комиссионных. », надписи на камне – «слипидж», «затраты на комиссионные»
- Проверьте воду - прежде чем получить лучшую цену
- Проверка воды лимитными ордерами и использование преимущества очередности
- Как входить в спрэдовые позиции
- Не перевешивайте своей рукой – остерегайтесь размера
- Когда Вы торгуете опционами, вы находитесь в состоянии войны
- Не пытайтесь поймать падающий нож.
- Секрет 85. Знайте, когда свернуться. . Секрет 86. Секрет невозвратных издержек
- Всегда используйте стоп-лосс, и не оглядывайтесь назад
- Секрет 88. Анализируйте свои достижения. Секрет 89. Дракон, которого вы видите - не тот дракон, который обожжет Вас
- Избегайте аналитического паралича
- Как использовать опционные консультативные услуги
- Если вы не знаете, куда вы идете, вы останетесь на месте» - йог берра
- Thar is gold in them Thar Hills”)
- На рисунке: верхняя надпись – «переоценённые опционы», нижняя – «недооценённые опционы»
- Дорожные правила при покупке опционов
- Агрессивная продажа с ограниченным риском
- Дорожные правила для индексного кредитового спрэда
- Максимальная по мощности игра: секрет замены
- Части целого, биржевого опциона
- Покрытый опционный автор и Непокрытый (голый) автор
- Практические рекомендации по выписке опционов
СЕКРЕТ 71
ИЗБЕГАЙТЕ СТРАТЕГИЙ РЕМОНТА
Когда торговля становится скверной, многие опытные опционные трейдеры используют стратегии ремонта. Они усредняют опционную позицию, чтобы защитить её или используют другие разнообразные опционные стратегии, чтобы избежать принятия потерь.
Есть немного ситуаций, где стратегии ремонта покупают Вам некоторое время, для того чтобы позиция двинулась в вашу пользу, но во многих случаях трейдер просто не хочет принять убыток, и вся стратегия ремонта направлена на продление вашей торговой активности, чтобы избежать игры, которой Вы не хотите.
Одной из самых больших ошибок, которую делает опционный трейдер, является его неспособность принять убыток. Это означает, что, когда ваша опционная торговля сбивается, сокращайте свои потери! Не используйте стратегию ремонта.
СЕКРЕТ 72
Спрэдинг - превосходный способ уменьшения расходов на приобретение опционов. Такой спрэд обычно называют ДЕБЕТОВЫМ СПРЭДОМ. Для разработки спрэда, Вы покупаете один опцион и продаёте другой по одной и той же позиции, либо с разными страйковыми ценами (вертикальный спрэд), либо с разными месяцами истечения (календарный спрэд).
Вертикальные спрэды хорошо работают, когда нужно сократить стоимость позиции, ограничивая при этом свою прибыль так, что Вы не сможете достичь максимальной цели. Лучше всего они работают, когда опционы «в деньгах» менее дороги по сравнению с их опционами «вне денег». Спрэд можно измерить, вычислив подразумеваемую волатильность каждого опциона. Например, если подразумеваемая волатильность опциона, который Вы покупаете - 30 %, а опцион «вне денег», который Вы продаёте, имеет подразумеваемую волатильность 40 %, то Вы имеете хорошую игру.
Вот пример, как работает спрэд. Если Вы купили январские коллы PFE со страйком 40 за 2, Вы могли бы компенсировать их стоимость, продав январские коллы PFE со страйком 45 за 1. Теперь стоимость вашей позиции - только 1 пункт вместо 2, но Вы не можете получить прибыль выше 45.
В целом, ваша картина награды за риск выглядит следующим образом. Вы рискуете 1 пунктом, чтобы сделать 5 пунктов (45-40=5), не считая стоимости опциона, который Вы купили; ваша максимальная прибыль - 4. Здесь Вы имеете потенциальное 400%-ое возвращение ваших инвестиций.
Проведение анализа вероятности также поможет Вам решить, имеете ли Вы хорошую торговлю или нет, и, как предварительно было упомянуто, измерение подразумеваемой волатильности обоих опционов даст Вам ценный сигнал для входа. Красота этих спрэдов заключается в том, что Вы не можете потерять больше, чем Вы заплатили за спрэд, и это также является вашим предельным требованием [margin requirement - предписываемой маржой – прим. пер.].
|
