Обчислюється швидкість зміни динаміки окремих показників банківської діяльності з обраної системи індикаторів

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 7Следующая ⇒

2. Обчислюється швидкість зміни динаміки окремих показників банківської діяльності з обраної системи індикаторів

3. Аналізується якісна складова в оцінці фінансової стабільності банку

4. Визначається період та складність оцінки (за кількістю показників) фінансової стабільності банку

5. Період короткостроковий?

6. Складність оцінки

Висока

Так

8. Потрібна уточнена оцінка ?

Ні

7. Оцінкою є значення критерію Вілкоксона

Низька

Ні

9. Визначається множина значень критерію Вілкоксона за окремими показниками з обраної системи індикаторів

Так

10. Обчислюється узагальнена оцінка фінансової стабільності банку як евклідова відстань у багатовимірному просторі

Рис. 5.1 Загальна схема оцінки фінансової стабільності банку

Запропонований підхід можна вважати основою проведення порівняльного аналізу стабільності розвитку, як окремого банку, так і сукупності банків. Це дозволить об'єктивно визначати різні підходи для подолання кризових явищ у сфері банківської діяльності й доцільність застосування тих або інших інструментів впливу з метою досягнення стабільного розвитку банків. Даний підхід знайшов практичне застосування в діяльності українських банків. У якості подальшого напрямку дослідження можна визначити проведення порівняльного аналізу функціонування банків за допомогою запропонованого підходу.

2. Розробити схему визначення фінансової стабільності банку.

Одним із головних питань є узагальнення динаміки ряду конкретного показника діяльності банку.

З економічної точки зору, такий аналіз передбачає визначення характерних ознак функціонування банку з точки зору конкретного показника його діяльності, що надає змогу вказати на наявні ознаки проблемності у відповідних рядах, виходячи зі змістовності досліджуваного аспекту банківської діяльності.

Інструментарієм розв’язання такого завдання є застосування методів статистичного аналізу, де слід виділити, різноманітні показники варіації часового ряду, яким і є ряд даних з обраної діяльності банку.

Модифіковане подання розмаху варіації ряду може бути придатним для узагальнення фінансової стабільності банків:

 де R – модифікований параметр розмаху варіації досліджуваного ряду даних;

х₁  – початкове значення показника банківської діяльності на досліджуваному інтервалі;

х_к – кінцеве значення відповідного показника на досліджуваному інтервалі.

Доцільно визначати не абсолютні значення розрахункових показників, а відносні. У якості такого показника доцільно зважити значення модифікованого подання розмаху варіації відносно середнього значення досліджуваного ряду:

де RV – відносний параметр модифікованого подання розмаху варіації інтервалу, на якому визначається оцінка;

х_с    – середнє значення відповідного показника на досліджуваному інтервалі.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии