Моделирование нормального распределения
8.9 Моделирование нормального распределения
Yn =  F(Yn)→ Ф(z)
Пусть случайная величина Х имеет математическое ожидание mx и среднеквадратическое отклонение σх, а случайная величина Z имеет математическое mz=0 и среднеквадратическое отклонение σz=1
Тогда СВ Х можно представить в виде:
X= σх,Z+ mx
Для равномерно распределенной на отрезке [0,1] величины R
математическое ожидание равно ½ и дисперсия 1/12.
Yn= 
8.10 Имитация величин со ступенчатой плотностью распределения.
Рис.8.8
Обозначим pj = cj(xj-xj-1) j=1,2,….n вероятности p(xj-1≤x≤xj) Тогда
 Далее процедура совпадает с процедурой моделирования функции с линейными участками.
|
