ТОП-3 лучших                                  ТОП-3 худших

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 225 из 279Следующая ⇒

ТОП-3 лучших                                  ТОП-3 худших

группы 6.1

Бенчмарк группы 6.4

ЧКПЗ, ао                            48,16% МРСК Северного Кавказа, ао

-13,10%

4,58% 4,96% 30,05% 31,49%

Селигдар, ао                     38,13% Бурятзолото, ао                  -12,59%

Результат рынка акций, рассчитанный по free-float

12,85%

38,33%

Индекс IFX-CBonds

3,67%

14,98%

Индекс MCFTR*

12,77%

38,45%

Синтетический индекс (1/2 MCFTR +1/2 IFX-Cbonds)

8,22%

26,72%

Стоимость пая

6,60%

27,21%

В качестве дополнительной информации, демонстрирующей общее состояние рынка, на котором был получен результат (например, рынок акций), можно предоставлять данные об акциях, показавших лучший и худший результаты в отчетном периоде, отразить средние значения результатов по группам риска. Также можно рассказать, как конкретные активы в портфеле вели себя относительно средних результатов.

Пример комментария

«В отчетном периоде стоимость пая выросла на 6,60%, изменение синтетического индекса составило +8,22% (1/2 MCFTR +1/2 IFX-Cbonds).

Среди ликвидных акций лучше рынка** вели себя находившиеся в портфеле фонда акции ПАО АФК “Система” (+19,95%), ПАО АК “АЛРОСА” (+18,32%) и ПАО “ЛУКОЙЛ” (+17,82%), привилегированные акции ПАО “Нижнекамскнефтехим” (+19,33%). Динамику хуже рынка продемонстрировали акции ПАО “НОВАТЭК” (-3,21%), ПАО “Акрон” (-3,05%), ПАО “Аэрофлот” (-0,14%), ПАО “НЛМК” (+3,88%), ПАО “Газпром нефть” (+3,99%), ПАО “ОГК-2” (+5,27%), ПАО “Группа ЛСР” (+5,63%) и ПАО

“ФСК ЕЭС” (+8,91%), привилегированные акции ПАО АНК “Башнефть” (+3,69%).

Внутри квартала были приобретены акции ПАО “Распадская” (-9,98%).

Среди менее ликвидных акций результат лучше рынка показали акции ПАО “МОСТОТРЕСТ” (+29,65%) и ПАО “МРСК Центра” (+17,30%). Слабее

рынка выглядели акции ПАО “ЧМК” (-7,08%), ПАО “МРСК Волги” (-4,00%), ПАО “МРСК Центра и Приволжья” (-3,98%) и ПАО “Энел Россия” (+0,38%).

Внутри квартала были проданы акции ПАО “ПРОТЕК” (+8,85%).

В облигационной части портфеля значительно выросли котировки облигаций выпусков 26207, 26212 и 46020 Федерального займа, биржевых облигаций ПАО “Нижнекамскнефтехим” серии 001Р-01.

Внутри квартала были проданы облигации ПАО “ФСК ЕЭС” серии 13 и биржевые облигации ПАО “Газпром нефть” серии 001P-03R, приобретены облигации ВЭБ.РФ серии 18, биржевые облигации ПАО “Газпром” серии БО-22 и АО Банк ГПБ серии 001Р-11Р.

На плавающем окне в один год стоимость пая выросла на 27,21%, превысив изменение синтетического индекса (+26,72%). На указанном периоде опережающую курсовую динамику показали обыкновенные акции ПАО “Россети” (+81,04%), ПАО АФК “Система” (+92,61%), ПАО “ОГК-2” (+89,67%) и ПАО “Газпром” (+77,81%), привилегированные акции ПАО “Нижнекамскнефтехим” (+159,07%), значительно хуже рынка были акции ПАО АК “АЛРОСА” (-6,49%), ПАО “ЧМК” (+2,54%), ПАО “Энел Россия” (+3,02%), ПАО “МРСК Волги” (+4,04%), ПАО “Аэрофлот” (+4,94%) и ПАО “МРСК Центра

и Приволжья” (+5,56%), привилегированные акции ПАО “Башнефть” (+5,00%).

Управляющая компания Арсагера традиционно придерживается стратегии полного инвестирования. В отчетном периоде доля денежных средств в фонде была близка к нулю и носила технический характер.

*Индекс MCFTR – индекс МосБиржи полной доходности, отражающий изменение суммарной стоимости цен российских акций, включенных в расчет индекса МосБиржи, с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов.

** При расчете курсовой динамики учитываются выплаченные дивиденды.»

Приведенный далее график более детально отражает, как изменение стоимости пая и приобретения/погашения паев влияли на изменение стоимости чистых активов (правая шкала) в отчетном квартале.

На следующем графике представлена информация об изменении стоимости акций, которые были проданы из портфеля в течение года, в сравнении с динамикой стоимости пая. Вертикальные линии позволяют видеть дату продажи акций.

Познавательные статьи:



Техника прыжка в длину с разбега

Организация работы процедурного кабинета

Области применения синхронных машин

Оптимизация по Винеру и Калману