Дослідження на гетероскедастичність

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Загальний вигляд моделі: , де и – стохастична складова.

Параметричний тест Гольфельда – Квандта

1) Сукупність значень змінної Х₁ упорядковуємо за зростанням:

2) Визначаємо значення параметра с зі співвідношення , для n =15, тоді с = 4, отже потрібно відкинути 4 елементи із середини сукупності, але в сукупності залишається 11 елементів, які не діляться на 2 без остачі. Тому потрібно відкинути 4 елементи із середини та один елемент на початку сукупності й дістати дві сукупності: n₁,n₂ = 5.

· Побудуємо економетричну лінійну модель

за першою сукупністю + u

«Лін.1»:

Маємо таку модель залежності за першою сукупністю: Y=33,131+ 0,154 х₁ + u,

сума квадратів залишків для першої сукупності S₁=74,823.

· Побудуємо економетричну модель за другою сукупністю

«Лін.2»:

Тест Глейсера

Розглянемо можливість існування лінійної форми зв’язку між абсолютними значенням залишків моделі та пояснювальною змінною Х₂:

Y	X2
31,70	30	2,79
33,00	33	2,05
41,70	34	6,63
31,80	34	4,43
31,90	36	4,42
32,70	37	2,41
32,10	38	1,85
32,50	38	0,19
42,00	38	1,66
42,10	39	0,36
41,90	39	0,56
52,50	40	5,15
53,60	41	1,09
54,60	41	0,09
55,60	42	0,90

«Лінійн»:

Перевіримо на значущість параметри а₁ та а₀

Табличне значення t_(0,025;13) = 2,16, оцінка параметру а₁ є значущою, тобто маємо мішану гетероскедантичність.

- критерій

1) Розіб’ємо значення масиву Y на три групи

	Група 1	Група 2	Група 3
	31,70	32,70	42,10	0,09	30,91	91,77
	31,80	33,00	52,50	0,04	27,66	0,67
	31,90	41,70	53,60	0,01	11,83	3,69
	32,10	41,90	54,60	0,01	13,24	8,53
	32,50	42,00	55,60	0,25	13,99	15,37
Середне	32,00	38,26	51,68	0,40	97,62	120,03	Сума	218,04

 

2) Обчислимо суму квадратів відхилень індивідуальних значень кожної групи від свого середнього значення:

3) Обчислюється сума квадратів відхилень по всій сукупності

4) Обчислюємо параметр : = 0,8455

5) Знайдемо значення критерію

Цей критерій наближено задовольняє умовам розподілу для ступенів свободи k -1=5 -1=4. Порівняємо значення критерію із табличним значенням = 9,49 для рівня значущості 0,95. Оскільки , то дисперсія не може змінюватись, тобто для вихідних відсутня гетероскедантичність.

Тест Спірмена

Познавательные статьи:



Алгоритмические операторы Matlab

Конструирование и порядок расчёта дорожной одежды

Исследования учёных: почему помогают молитвы?

Почему терпят неудачу многие предприниматели?