Комплексная рейтинговая оценка капитализации с использованием формулы эвклидова расстояния

I

0,8

0,56

-0,24

-30

II

0,66

0,71

0,05

7,5

III

1,22

0,835

-0,385

-32

IV

1,02

0,02

V

0,88

1,44

0,56

VI

1,06

0,85

-0,20

-19,2

VII

1,66

1,38

-0,28

-16,9

VIII

3,05

3,05

IX

0,94

1,02

0,08

8,5

X

0,55

0,68

0,13

23,6

1) Рассчитывается коэффициент капитализации банка как показатель эффективности управления капиталом в плане его сохранения или наращивания/увеличения (из различных источников) за определенный период времени. Чтобы коэффициент капитализации кредитной организации был сопоставим с нормативными показателями, предлагается использовать комплексную рейтинговую оценку, получаемую на основе формулы евклидова расстояния (табл. 2). По каждому показателю находится максимальное значение (эталон). Задаются ограничения: если даже коэффициент банка по эталонному значению превышает 1, то значение по этому банку все равно составит 1. Вторым ограничением будет максимальное значение по абсолютному отклонению X₂ из участвующих в исследовании значений, у которых К/К_э < 1; в случае, если К/К_э > 1, то max X₂ = 0.

Таблица 2

Комплексная рейтинговая оценка капитализации с использованием формулы эвклидова расстояния

Банк

(1 – X_i1)²

(maxX₂  – X_i2)²

 (1 – X_i1)² + (maxX₂  – X_i2)²

[(1 – X_i1)² +(maxX₂  – X_i2)²]^1/2

I

0,04

0,64

0,68

0,825

II

0,1156

0,2601

0,3757

0,613

III

0,1482

0,1482

0,385

IV

0,0004

0,0004

0,02

V

0,0144

0,0144

0,12

VI

0,04

0,04

0,2

VII

0,0784

0,0784

0,28

VIII

IX

0,0036

0,0064

0,01

0,1

X

0,2025

0,1849

0,3874

0,622

2) Ранжируются банки по значению комплексной рейтинговой оценки

Наивысший рейтинг присваивается кредитной организации, имеющей наименьший показатель капитализации. А использование одновременно и моментных, и темповых показателей позволяет получить обобщенную рейтинговую оценку, характеризующую не только текущий уровень, но и динамику капитализации.

На основании установленной рейтинговой шкалы к капитализированным (относительно других) банков следует отнести банки с лучшими рейтинговыми значениями, к недокапитализированным – с худшими. Банки, у которых рейтинговых оценки занимают средние позиции между лучшими и худшими, будут отнесены к недостаточно (условно) капитализированным.

Для более реального отражения ситуации необходимо определить значения границ зон капитализации. От того, насколько верно будут обозначены границы области капитализации, будет зависеть эффективность мер регулирования. Определение границ областей предполагает построение интервальной шкалы рейтинговых оценок капитализации, поскольку оценки относятся к классу непрерывных величин и могут принимать любые числовые значения в некотором интервале.

Построим интервальную шкалу уровней капитализации, используя расчет средней длины интервала для данного ряда:

T = (U_max - U_min) / (1 + 3,2 lgN) = (0,825 - 0) / (1 + 3,2 lg10) = 0,196.

3) Формируются однородные по уровню капитализации группы (табл. 3).

Таблица 3