Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Структурные компоненты риск-ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России:

-формирование современной системы раннего предупреждения;

-подходы к оценке качества систем внутрибанковского управления и внутреннего контроля;

-разработка системы надзорных оценок;

-совершенствование организации надзора, взаимодействие и координация функций дистанционного надзора и инспектирования;

-введение института кураторов;

-оценка стресс-тестов кредитных организаций

Основными практическими задачами по внедрению структурных компонентов риск-ориентированного надзора на современном этапе являются:

-Формирование системы раннего реагирования (предупреждения проблем на ранних стадиях у кредитных организаций), базирующейся на прогностическом эффекте статистических моделей функционирования банков и их относительно однород­ных групп;

-Развитие методических подходов и системы оценок качества организации деятельности кредитных организаций, включая внутренний контроль и уровень управления;

-Доработка и формализация системы покомпонентных оценок деятельности банков (системы надзорных рейтингов).

-Совершенствование организации надзора, включая: введение института кураторов банков;

-Развитие системы инспектирования банков.

-Совершенствование банковского надзора за деятельностью кредитных организаций на консолидированной основе.

Что касается первого компонента, то суть его состоит в том, чтобы попытаться выявить не только реальные проблемы деятельности банка на ранней стадии, но и саму подверженность его проблемам, с тем, чтобы определить режим надзора, а при наличии реальных проблем и меры надзорного реагирования, которые наиболее показаны в данной ситуации.

Реализации второго компонента Банк России уделяет большое внимание. Важным элементом решения данной задачи является совершенствование подходов кредитных организаций к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего системы управления всеми видами банковских рисков. Кредитные организации должны предпринимать меры по формированию и совершенствованию системы управления рисками, адекватной характеру совершаемых операций, а также эффективных информационных систем мониторинга рисков, включая риски несоблюдения требований информационной безопасности, одним из которых является своевременное доведение необходимой и достаточной информации до сведения органов управления кредитных организаций и соответствующих уполномоченных сотрудников.

В Положении Банка России от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских групп» урегулированы вопросы организации системы внутреннего контроля и требования по данному вопросу к кредитным организациям (банковским и небанковским) и банковским группам, определены субъекты внутреннего контроля, их полномочия, права и обязанности.

При реализации третьего компонента производится оценка деятельности кредитных организаций методами коэффициентного анализа (системы надзорных рейтингов – английская методика CAMELBCOM). Кроме этого, надзорные органы используют в своей работе стресс-тесты и системы раннего реагирования.

Стресс-тесты позволяют оценить устойчивость финансовой системы к различного рода внешним и внутренним шокам путем моделирования проблемных ситуаций. Стресс-тестирование включает в себя анализ чувствительности финансового сектора к изменению рыночных показателей (процентные ставки, валютный курс, стоимость ценных бумаг и т.п.).

Системы раннего реагирования (предупреждения) применяются для прогнозирования риска наступления валютно-финансового кризиса. Они состоят из одной или нескольких эко нометрических моделей (EWS моделей). Обычно каждая модель сфокуси­ рована на каком-то одном типе кризиса, чаще всего валютном или банковском.

В совершенствовании организации надзора следует выделить такой компонент, как более широкое использование в целях банковского надзора института кураторов кредитных организаций.

Куратор (служащий Банка России) кредитной организации, работая в постоянном контакте с ее органами управления и сотрудниками, а также обладая информацией о ее деятельности, может давать адекватную оценку текущего состояния и перспектив развития кредитной организации, выявлять области повышенного риска в ее деятельности, вносить предложения о мерах надзорного реагирования и о режиме банковского надзора.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию и оптимизации отчетности, представляемой кредитными организациями, в том числе сокращение количества форм отчетности и упрощение процедур отчетности кредитных организаций перед Банком России и другими органами надзора и контроля. При этом уделяется большое внимание автоматизации процессов представления отчетности кредитных организаций в Банк России с использованием сети Интернет, что позволит исключить дублирование поступающей информации и сократит издержки кредитных организаций.

Познавательные статьи:



Техника прыжка в длину с разбега

Организация работы процедурного кабинета

Области применения синхронных машин

Оптимизация по Винеру и Калману