Обоснование и формулирование цели

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒

Подобные программные решения не лишены минусов. В них всё ещё присутствует ручной труд и человеческий фактор. Создание скоринговых моделей и установка скоринговых баллов настраивается человеком, от чего высок риск пропустить потенциального клиента, который в дальнейшем может проводить мошеннические операции или же наоборот, не пропустить потенциального клиента. Такие параметры настраиваются комплаенс-офицерами, которые ориентируются лишь на свой профессиональный опыт.

Но этот процесс также можно попробовать автоматизировать, уменьшив человеческий фактор при настройке скоринговых баллов. На основе имеющихся данных о живых клиентах, можно рассчитать какие проверки наиболее важны и за какие балл нужно увеличить, а каким его можно уменьшить.

Таким образом, целью работы является: создание классификатора, на основе уже имеющихся данных о клиентах банка и проведение анализа влияния человеческого фактора на процесс скоринга.

Обоснование и формулирование задач

В рамках курсового проекта будут выполнены следующие задачи:

1. Визуализировать процесс оценки в среде Matlab

2. Подготовить данные

3. Провести анализ человеческого фактора в процессе скоринга

Анализ существующих систем оценки

На сегодняшний день многие технологические компании предоставляют универсальные решения по оценки благонадёжности потенциальных клиентов или контрагентов. Их отличие в гибкости, сложности в интеграции, цене и необходимом наборе данных.

1.3.1 Контур “Призма”

Рис. 2.

Контур Призма, СКБ Контур, 2018 - программное обеспечение, позволяющее проводить оценку компаний по 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Особенностью сервиса является простая в настройке система рисковых моделей и моментальная выдача результата. На вход системе передаётся ИНН или ОГРН организации, по которому можно получить множество информации в открытых источниках различных ведомств. Далее эта информация, оценивается встроенными 60 проверками, на основе которых выдаётся итоговый скоринговый балл. Оператор системы составляет собственные рисковые модели из этих 60 проверок и выставляет им баллы, ориентируясь на профессиональный опыт. Взаимодействие с системой может происходить как через графический интерфейс, так и методами REST API.

Минусами же является статичное количество проверок и отсутствие возможности в расширении справочников.

СПАРК

Рис.3.

СПАРК, АО «Информационное агентство Интерфакс», 2015 - база данных о корпоративной деятельности организаций, которая аналогично Контур “Призма” позволяет оценивать юридические и физические лица по множеству источников.

В отличие от других подобных систем, он содержит в себе гораздо больше данных. Например, кредитную историю или санкционные списки. Также он позволяет загружать пользовательские справочники, которых может не быть в открытом доступе. К таким могут относится “Перечень террористов и экстремистов, действующих на территории РФ” или “чёрный список банков”.

У сервиса также есть возможность интеграции по протоколу SOAP, что делает его одним из лидера рынка по мониторингу данных о компаниях в РФ.

Из недостатков можно отметить следующее:

- Оценка компании происходит по заранее запрограммированным регламентам, поэтому нет возможности изменить критерии оценки.

- Цена. За доступ к пользовательскому интерфейсу требуется заплатить около 20 тысяч рублей. При интеграции через протокол SOAP каждый запрос может стоить от 20 рублей в зависимости от тарифа.

Предлагаемое решение

Требуется проанализировать процесс скоринга при помощи программного пакета Matlab и предложить решение по минимизации ошибки допуска “проблемных” клиентов при помощи алгоритма классификации в системе - Контур.Призма.

Такое решение позволит компаниям сэкономить на разработке полноценного программного обеспечения для оценки потенциальных клиентов с использованием алгоритмов машинного обучения и автоматизировать процесс настройке рисковых баллов.

Познавательные статьи:



Как правильно слушать собеседника

Типичные ошибки при выполнении бросков в баскетболе

Принятие христианства на Руси и его значение

Средства массовой информации США