Проблема процикличности банковского регулирования и пути ее преодоления в базеле III.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 12Следующая ⇒

Основные требования Базеля 3 направлены на повышение устойчивости банковских систем по отношению к кризисам, улучшение качества управления рисками и их оценки, повышение прозрачности и стандартов раскрытия информации.

Дополняет Базель I и Базель II, устраняет недостатки (недостаточный уровень требований к капиталу, возможность включать в капитал гибридные инструменты без обязательств их конвертации или списания на убытки, процикличность регулирования, недооценка риска по секъюритизированным актиам и риска на контрагента по сделкам с деривативами; недостаточность раскрытия банками ниформации).

Базель III (2010). Реакция на кризис. Доп. требования к достаточности. Из капитала 1 уровня убрали отложенные налоги, секъюритизированные активы. Минимальный порог достаточности капитала 1 уровня поднят от 4 до 6-8%. Коэффициент достаточности основного капитала 1 уровня подняли с 2% до 4%. Банки должны поддерживать дополнительные капитальные буферы (до 3% сверх нормы достаточности). Минимальный уровень базового капитала (обыкновенные акции + нераспределённая прибыль и эмиссионный доход) – 4,5%.

Рассчитан на постепенное внедрение.

В целях расчёта базового капитала будут производиться регулятивные корректировки.

Предусматривается создание 2 буферов капитала: буфера консервации и контрциклического буфера. Цель буфера консервации – простая надбавка к миним. требованиям для поддержания достаточности в целях покрытия убытков во время спада.

Контрциклический буфер – для ограничения избыточной кредитной активности в период подъёма и для стимулирования по врвемя спада.

Существуют также предложения по введению нового показателя – соотношения всех активов без взвешивания на риск к капиталу 1 уровня. Минимальный уровень 3%.

36. Новые нормативы ликвидности: краткосрочной ликвидности (для оценки платежеспособности на 30 дней) и показатель чистого стабильного фондирования (оценка ликвидности на 1 год)
5.Особенности деятельности Банка России как органа банковского регулирования и надзора. Пути совершенствования банковского надзора в РФ.

Банковское регулирование – комплекс взаимосвязанных мер госрегулирования, направленных на поддержание стабильности и устойчивости банк. системы, эфф. функционирование плат. системы, защиту интересов населения.

Банковский надзор: цель – выявление и реагирование на проблемы в банк. секторе, предотвращение кризисов. Включает в себя допуск на рынок; текущий надзор; выявление проблемных банков. Формы надзора – дистанционный, инспекторский

Орган регулирования – ЦБ. Функции:

1) Лицензирование

2) Регистрация и эмиссия ценных бумаг

3) Осуществление надзора за деятельностью КО

4) Создание системы рефинансирования

Функции реализует через комитет по банковскому надзору и через департаменты (департамент банк. рег. и надзора, главная инспекция КО и другие).

Банковский надзор должен совершенствоваться (уход от формальных методов к содержательному надзору).

1) ЦБ хочет добиться максимальной прозрачности

2) Требования к деловой репутации

3) Упрощение процедуры эмиссии

4) Дифференцированный подход к надзору за КО

5) Повышение требований к качеству и достаточности капитала, ликвидности

6) Более консервативная оценка рисков при недостаточной прозрачности

7) Повышение результативности проверок

8) Введение уголовной ответственности

ЦБ имеет право:

1) Запрашивать информацию о банке, об учредителях

2) Предъявлять квалификационные требования

3) Контролировать распределение акций (более 1% - уведомление ЦБ, более 20% - согласие ЦБ).

4) Устанавливать обязательные нормативы

5) Правила проведения банковских операций и учёта

6) Проводить проверки

7) Направлять предписания

8) Мероприятия по фин. оздоровлению

9) Дистанционный надзор и проверки

Меры при нарушениях:

-предупредительные (рекомендации по управлению, предложения, установление дополнительного контроля)

-принудительные (штрафы, требования по фин. оздоровлению, требования к СК, ограничение проведения операций до полугода, запрет на филиалы, требование замены руководителя, временная администрация, отзыв лицензии).
6. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности.

ФЗ: «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», а также Инструкции ЦБ РФ, в соответствии с которыми КО подлежат государственной регистрации в Банке России, который ведет Книгу государственной регистрации кредитных орга­низаций и выдает лицензии на осуществление банковских операций.

КО предоставляет следующие документы:

1) ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осу­ществление банковских операций;

2) учредительный договор (в случае создания кредитной организации в фор­ме общества с ограниченной ответственностью);

3) устав кредитной организации;

4) протокол общего собрания учредителей;

5) свидетельство (копия платежного поручения) об уплате государствен­ной пошлины за регистрацию кредитной организации;

6) нотариально удостоверенные копии свидетельств о государственной ре­гистрации учредителей - юридических лиц, аудиторские заключения о досто­верности их финансовой отчетности с приложением балансов и отчетов о при­были и убытках за три последние года деятельности, а также подтверждения органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам выпол­нения учредителями - юридическими лицами обязательств перед бюджетами всех уровней за последние три года;

7) декларации о доходах учредителей;

8) анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных орга­нов и главного бухгалтера кредитной организации, содержащие сведения о на­личии у этих лиц высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыта ру­ководства таким подразделением не менее двух лет; а также сведения о наличии (отсутствии) судимости;

9) список учредителей кредитной организации.

Уставный капитал кредитной организации - 300 млн для вновь регистрируемого банка; 900 млн для получения генеральной лицензии. Вклады в уставный капитал могут быть в виде денежных средств, а также материальных активов. Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его регистрации.

Кредитные организации приобретают статус юридического лица с момента их государственной регистрации. Сообщение о государственной регистрации кредитной организации публикуется в «Вестнике Банка России». Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации и без ограничения сроков ее действия. Осуществ­лять банковские операции кредитная организация может только с момента по­лучения лицензии.

Вновь созданной кредитной организации могут быть выданы следующие виды лицензий:

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в руб­лях (без права привлечения во вклады средств физических лиц);

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без привлечения во вклады средств физических лиц);

- лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных метал­лов. Данная лицензия выдается Центральным банком по согласованию с Ми­нистерством финансов РФ.

Вопрос. Часть 2.

Кредитная организация может расширить круг выполняемых операций путем получения следующих видов лицензий:

- лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами;

- лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях, которая может быть выдана по истечении двух лет с даты государственной регистрации кредитной организации;

- лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, которая также выдается по истечении двух лет со дня го­сударственной регистрации кредитной организации;

- генеральной лицензии, которая может быть выдана банку, имеющему лицензию на выполнение банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Генеральная лицензия не расширяет круга выполняе­мых банком операций. Банк, имеющий Генеральную лицензию, имеет право в установленном порядке открывать филиалы за рубежом и (или) приобре­тать доли в уставном капитале кредитных организаций - нерезидентов.

Законодательством предусмотрены основания для отзыва лицензии Банком России у кредитной организации на осуществление банковских операций. К ним относятся:

- установление недостоверности сведений, на основании которых выда­на лицензия;

- задержка начала осуществления банковских операций, предусмотрен­ных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи;

- установление фактов недостоверности отчетных данных, задержки бо­лее чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной докумен­тации);

- осуществление, в том числе однократное, банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка России;

- неисполнение требований законодательства;

- неспособности кредитной организации удовлетворить требования креди­торов по денежным обязательствам;

- неоднократное в течение года виновное неисполнение содержащихся в исполнительных документах судов.

Только в перечисленных случаях Банк России может отозвать лицензию. Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций пуб­ликуется Банком России в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня принятия соответствующего решения.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии