Теория: свойства оценок модели

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

▷ Похожие статьи

Несмещенность: математическое ожидание остатков равно нулю.

Эффективность: оценки характеризуются наименьшей дисперсией.

Состоятельность: увеличение точности оценки с увеличением объема выборки.

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) оценки параметров регрессионной модели, рассчитанные с помощью МНК, обладают свойствами …

Эконометрическая модель уравнения регрессии может включать одну или несколько независимых переменных. По данному классификационному признаку различают _______ регрессию.

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения.

Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.

Для регрессионной модели вида знак при значении коэффициента парной корреляции , рассчитанного для этого уравнения, совпадает со знаком при …

			x
			a
			b

Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению …

Для регрессионной модели зависимости потребления материала на единицу продукции от объема выпуска продукции построено нелинейное уравнение (см. рис.).

Значение индекса детерминации для данного уравнения составляет R² =0,904. Следовательно

Для эконометрической модели вида показателем тесноты связи между переменными x и y является парный коэффициент линейной …

Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …

Если известно уравнение множественной регрессии, построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …

1. 776,67

2. 50

3. 877,45

4. 46

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …(несколько ответов)

Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …

Спецификация. Гетероскедастичность, мультиколлинеарность. Фиктивные переменные.

Познавательные статьи:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров