С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии?

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6

▷ Похожие статьи

- хи-квадрат,

- F – критерия,

- Дарбина-Уотсона

- t-Стьюдента.

29.Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , ,

- где , , ,

- где , , ,

- , где , , , ,

45. По формуле вычисляется

- F – тест;

- статистика критерия Дарбина-Уотсона;

- коэффициент детерминации;

- статистика критерия Голдфелда-Квандта.

Соу

Салина

Временные ряды

Какая составляющая временного ряда отражает влияние долговременных факторов?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- тренд

Множественная регрессия

28. Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии...

- которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду

- которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду

- нелинейного вида

- которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

29.Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то...

- оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности

- коэффициент регрессии является несущественным

- коэффициент корреляции является несущественным -

- полученное уравнение статистически незначимо

Парная регрессия

Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

- Случайные ошибки имеют нулевые математические ожидания.

- Случайные ошибки имеют постоянную дисперсию.

- Случайные ошибки не зависят от объясняющих переменных.

- Случайные ошибки не имеют нормального распределения.

43. С увеличением объема выборки:

- увеличивается точность оценок

- увеличивается точность прогноза, построенного на основании модели

- уменьшается коэффициент детерминации

- оценки становятся не состоятельными

Соу

15.В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

- лаговые

- зависимые

- эндогенные

- экзогенные

Скворцова

Временные ряды

Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- тренд

Множественная регрессия

30.Несмещенность оценки характеризуется...

- зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков

- максимальной дисперсией остатков

- равенством нулю математического ожидания остатков

- отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

Парная регрессия

30 Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

31. Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

40. Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

- 0,4

- –0,5

- –1,2

- 1,1

Соу

Методы оценки идентифицированной системы одновременных уравнений

- косвенный МНК

- обычный МНК

- обобщенный МНК

- метод моментов

Спирина

Временные ряды

Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени?

- Коррелограмма

- Лаг

- случайная компонента

- циклическая компонента

Множественная регрессия

31.Обобщенный МНК применяется в случае...

- наличия в остатках гетероскедастичности или автокорреляции

- наличия в модели фиктивных переменных -

- наличия в модели мультиколлинеарности

- наличия в модели незначимых оценок

32.Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается к...

- к табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель

- нулю и соответствующий фактор не включается в модель

- к единице и не влияет на результат -

- к нулю и соответствующий фактор включается в модель

Парная регрессия

32. Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

33.Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , , ,

- , где , , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

Соу

Методы оценки сверхидентифицированной системы одновременных уравнений

- косвенный МНК

- обычный МНК

- обобщенный МНК

- двухшаговый МНК

Толмаева

Временные ряды

Какой из приведенных тестов является тестом на автокорреляцию?

- Гаусса-Маркова

- Голдфелда-Квандта

- Дарбина-Уотсона

- Чоу

Множественная регрессия

13.Оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной модели можно при помощи:

- коэффициента корреляции;

- коэффициента автокорреляции;

- критерия Стьюдента;

- критерия Дарбина-Уотсона.

33.Пусть зависимость выпуска (Y) от затрат капитала (K) и труда (L) описывается функцией Кобба-Дугласа Y  =  AK^αL^β. Тогда...
Укажите не менее двух вариантов ответа

- эластичность выпуска по затратам капитала равна α

- эластичность выпуска по затратам труда равна β

- эластичность выпуска по затратам капитала равна β

- эластичность выпуска по затратам труда равна α

Парная регрессия

34.Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , , ,

- , где , , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

35.Линеаризовать нелинейную модель

- , где , , , ,

- , где , , , ,

- , где , , ,

- , где , , , ,

Соу

Экзогенные переменные - это

- взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

- независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

Четвергова

Временные ряды

19.Коррелограмма - это...

- временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0

- график автокорреляционной функции

- общая тенденция изменения корреляционной зависимости

сдвиг во временном ряде относительно начального момента

Множественная регрессия

34.Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:
1. гипербола

Парабола третьего порядка

Многофакторная

4. линейная.
Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания
2)* y  =  a  +  b ⋅ x  +  c ⋅ x ² +  d ⋅ x ³ +  ε -2
3)* y  =  a  +  b ⋅ x ₁ +  c ⋅ x ₂ +  d ⋅ x ₃ +  ε -3
4)* y  =  a  +  b ⋅ x  +  ε – 4
1)*1/ y  =  a  +  bx  +  ε - 1

Парная регрессия

36.Линеаризация экспоненциальной зависимости Y  =  a ₀⋅ X^a ₁⋅ ε (кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на...

- интегрировании функции по параметрам

- дифференцировании функции по параметрам

- разложении функции в ряд

- логарифмировании и замене преобразованной переменной

37.Относительные отклонения расчётных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчёте...

- t-критерия Стьюдента -

- параметров регрессии

- коэффициента эластичности

- средней ошибки аппроксимации

Соу

Познавательные статьи:



Техника прыжка в длину с разбега

Организация работы процедурного кабинета

Области применения синхронных машин

Оптимизация по Винеру и Калману